Сравнение PAG с KR
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PAG returned 22.27%/yr vs 6.84%/yr for KR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 22.27% против 6.84% соответственно.
PAG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 9.00%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 22.27%
KR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам PAG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 18.17% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
KR The Kroger Co. | -6.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between PAG and KR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1996 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between PAG and KR has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PAG:
$12.10B
KR:
$35.53B
PAG:
$13.40
KR:
$1.64
PAG:
13.72
KR:
35.19
PAG:
0.39
KR:
0.25
PAG:
2.13
KR:
5.48
PAG:
$30.99B
KR:
$148.65B
PAG:
$5.09B
KR:
$34.46B
PAG:
$1.53B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. KR — Ранг доходности на риск
PAG
KR
Сравнение PAG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.71 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.71 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAG и KR
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -66.81% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -25.85% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -25.85% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -31.07% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -46.25% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.18% | +23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -22.44% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 10.76% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и KR
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 8.90%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 11.48% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 22.20% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 27.39% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 27.14% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 29.11% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и KR
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности KR в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.42% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.00% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и KR
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and KR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.48%) compared to PAG (8.90%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs KR's -66.81%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор