PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAG с UHAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAG с UHAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and UHAL (U-Haul Holding Company) are both stocks. PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while UHAL operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, PAG returned 19.14%/yr vs 4.39%/yr for UHAL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAG и UHAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и U-Haul Holding Company (UHAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAG показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у UHAL с доходностью 11.96%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции UHAL по среднегодовой доходности: 19.14% против 4.39% соответственно.

PAG

1 день
-0.16%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.31%
6 месяцев
6.72%
1 год
9.20%
3 года*
9.18%
5 лет*
19.04%
10 лет*
19.14%

UHAL

1 день
2.51%
1 месяц
10.30%
С начала года
11.96%
6 месяцев
6.73%
1 год
-10.81%
3 года*
1.64%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAG и UHAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAG
Penske Automotive Group, Inc.		10.31%7.13%-2.54%42.29%9.22%84.36%20.12%28.91%-13.21%-5.10%
UHAL
U-Haul Holding Company		11.96%-27.04%-3.77%19.29%-17.05%60.36%21.49%15.01%-12.81%2.94%

Correlation

The correlation between PAG and UHAL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1996 г.

0.32

The correlation between PAG and UHAL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAG:

$11.29B

UHAL:

$11.07B

EPS

PAG:

$13.40

UHAL:

$0.94

Коэффициент P/E

PAG:

12.81

UHAL:

60.00

Коэффициент P/S

PAG:

0.37

UHAL:

1.83

Коэффициент P/B

PAG:

1.99

UHAL:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

PAG:

$30.99B

UHAL:

$6.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAG:

$5.09B

UHAL:

$5.79B

EBITDA (12 мес.)

PAG:

$1.53B

UHAL:

$1.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penske Automotive Group, Inc.

U-Haul Holding Company

Часто сравнивают с PAG:
PAG с KRPAG с COSTPAG с AZOPAG с CVNAPAG с GSPAG с VOOPAG с ORLY
Часто сравнивают с UHAL:
UHAL с SPYUHAL с EXRUHAL с IVVUHAL с GMEUHAL с VOOUHAL с CASHUHAL с XLI

Доходность на риск

PAG vs. UHAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAG
Ранг доходности на риск PAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UHAL
Ранг доходности на риск UHAL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHAL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAG c UHAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и U-Haul Holding Company (UHAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGUHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.32

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.25

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.31

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.64

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAG vs. UHAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAG на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа UHAL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAG и UHAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGUHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.32

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.00

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PAG и UHAL

Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки UHAL в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и UHAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGUHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-96.19%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-34.53%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-46.19%

+22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-46.19%

+22.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.98%

-46.19%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-28.01%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.84%

-28.63%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

16.94%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PAG и UHAL

Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 7.75%, в то время как у U-Haul Holding Company (UHAL) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGUHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

15.03%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

29.22%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

33.42%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

30.31%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.84%

29.54%

+6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAG и UHAL

Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как UHAL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAG
Penske Automotive Group, Inc.		3.22%3.27%2.68%1.73%1.80%1.66%1.41%3.15%3.52%2.63%2.12%2.22%
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.00%769.35%0.21%0.55%0.40%0.46%0.66%0.54%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAG и UHAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и U-Haul Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
7.86B
1.27B
(PAG) Общая выручка
(UHAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAG and UHAL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHAL has higher volatility (15.03%) compared to PAG (7.75%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs UHAL's -96.19%.

PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAG и UHAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор