Сравнение PAG с AZO
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PAG in Auto & Truck Dealerships, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, PAG returned 22.21%/yr vs 14.37%/yr for AZO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 30.27%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 22.21% против 14.37% соответственно.
PAG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 18.29%
- 6 месяцев
- 25.77%
- С начала года
- 30.27%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- 22.21%
AZO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение доходности по годам PAG и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 30.27% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
AZO AutoZone, Inc. | -10.17% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PAG and AZO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PAG:
$13.32B
AZO:
$49.73B
PAG:
$13.41
AZO:
$145.27
PAG:
15.11
AZO:
20.97
PAG:
0.43
AZO:
2.60
PAG:
$30.99B
AZO:
$19.99B
PAG:
$5.09B
AZO:
$10.34B
PAG:
$1.53B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. AZO — Ранг доходности на риск
PAG
AZO
Сравнение PAG c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAG | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.51 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.93 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAG и AZO
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -46.32% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -42.14% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -30.04% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -10.93% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 17.85% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и AZO
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 10.16%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 11.53% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 23.51% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 28.46% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 24.86% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 26.68% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и AZO
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.72% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и AZO
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and AZO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.53%) compared to PAG (10.16%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs AZO's -46.32%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор