Сравнение PAG с AZO
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PAG in Auto & Truck Dealerships, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, PAG returned 22.22%/yr vs 14.42%/yr for AZO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 22.22% против 14.42% соответственно.
PAG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 13.27%
- 6 месяцев
- 26.72%
- С начала года
- 31.61%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 22.22%
AZO
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -9.71%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам PAG и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 31.61% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.71% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PAG and AZO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PAG:
$13.46B
AZO:
$49.99B
PAG:
$13.41
AZO:
$145.27
PAG:
15.26
AZO:
21.08
PAG:
0.44
AZO:
2.61
PAG:
$30.99B
AZO:
$19.99B
PAG:
$5.09B
AZO:
$10.34B
PAG:
$1.53B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. AZO — Ранг доходности на риск
PAG
AZO
Сравнение PAG c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAG | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.52 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.95 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAG и AZO
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -46.32% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -42.14% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.68% | +29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -10.93% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 17.75% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и AZO
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 10.03%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 11.55% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 23.52% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 28.46% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 24.87% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 26.68% | +8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и AZO
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 2.70% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и AZO
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and AZO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.55%) compared to PAG (10.03%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs AZO's -46.32%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор