Сравнение PAG с AZO
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PAG in Auto & Truck Dealerships, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, PAG returned 19.14%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 19.14% против 15.09% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 19.14%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам PAG и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 10.31% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PAG and AZO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1996 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PAG:
$11.29B
AZO:
$51.94B
PAG:
$13.40
AZO:
$145.27
PAG:
12.81
AZO:
21.22
PAG:
0.37
AZO:
2.63
PAG:
$30.99B
AZO:
$19.99B
PAG:
$5.09B
AZO:
$10.34B
PAG:
$1.53B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. AZO — Ранг доходности на риск
PAG
AZO
Сравнение PAG c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.53 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.15 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.63 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PAG и AZO
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -46.32% | -37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -32.59% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -42.14% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -29.22% | +22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -10.87% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 14.86% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и AZO
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 7.75%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 11.28% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 22.87% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 27.10% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 24.44% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 26.46% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и AZO
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.22% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и AZO
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and AZO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.28%) compared to PAG (7.75%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs AZO's -46.32%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор