PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAG
Penske Automotive Group, Inc.		-4.95%7.13%-2.54%42.29%9.22%84.36%20.12%28.91%-13.21%-5.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.00% против 14.14% соответственно.

PAG

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-14.10%
1 год
5.25%
3 года*
4.44%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.00%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penske Automotive Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAG:
PAG с UHALPAG с KRPAG с COSTPAG с AZOPAG с CVNAPAG с GSPAG с ORLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAG
Ранг доходности на риск PAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.01

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.53

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.55

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

7.31

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAG на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между PAG и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAG и VOO

Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAG
Penske Automotive Group, Inc.		3.59%3.27%2.68%1.73%1.80%1.66%1.41%3.15%3.52%2.63%2.12%2.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAG и VOO

Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-33.99%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-11.98%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.52%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.98%

-33.99%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-5.55%

-13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-3.72%

-20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.37%

2.55%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PAG и VOO

Penske Automotive Group, Inc. (PAG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.34%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

9.47%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

18.11%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

16.82%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.02%

17.99%

+18.03%