Сравнение PAG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAG или VOO.
Основные характеристики
| PAG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.85% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 21.59% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.91% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 28.17% | 11.70% |
| Макс. просадка | -83.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -13.27% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между PAG и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAG и VOO
С начала года, PAG показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.43% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и VOO
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 1.98% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% | 1.59% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и VOO
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и VOO
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.