Сравнение PAG с CVNA
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PAG in Auto & Truck Dealerships, CVNA in Internet Retail. Over the past 5 years, PAG returned 19.04%/yr vs 3.41%/yr for CVNA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -21.58%.
PAG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 19.14%
CVNA
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -21.58%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 180.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAG и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 10.31% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | 2.53% |
CVNA Carvana Co. | -21.58% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between PAG and CVNA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.31 |
The correlation between PAG and CVNA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAG:
$11.29B
CVNA:
$9.80B
PAG:
$13.40
CVNA:
$8.69
PAG:
12.81
CVNA:
7.61
PAG:
0.37
CVNA:
0.49
PAG:
1.99
CVNA:
2.63
PAG:
$30.99B
CVNA:
$22.52B
PAG:
$5.09B
CVNA:
$4.50B
PAG:
$1.53B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. CVNA — Ранг доходности на риск
PAG
CVNA
Сравнение PAG c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.10 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.23 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PAG и CVNA
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -98.99% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -41.21% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -53.47% | +29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -98.99% | +74.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -30.83% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -38.11% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 18.35% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и CVNA
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 7.75%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 16.17% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 43.17% | -24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 59.55% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 111.19% | -79.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 99.25% | -63.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и CVNA
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.22% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и CVNA
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and CVNA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.17%) compared to PAG (7.75%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs CVNA's -98.99%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор