Сравнение PAG с ORLY
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PAG in Auto & Truck Dealerships, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, PAG returned 19.14%/yr vs 17.75%/yr for ORLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции PAG превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 19.14% против 17.75% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 19.14%
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам PAG и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 10.31% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between PAG and ORLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1996 г. | 0.34 |
The correlation between PAG and ORLY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAG:
$11.29B
ORLY:
$74.48B
PAG:
$13.40
ORLY:
$3.06
PAG:
12.81
ORLY:
28.90
PAG:
0.37
ORLY:
4.13
PAG:
$30.99B
ORLY:
$18.21B
PAG:
$5.09B
ORLY:
$9.40B
PAG:
$1.53B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. ORLY — Ранг доходности на риск
PAG
ORLY
Сравнение PAG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.15 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -0.28 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.67 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PAG и ORLY
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -65.42% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -20.02% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -20.02% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -23.03% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -42.00% | -17.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -18.01% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -10.78% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 10.48% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и ORLY
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.53% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 18.05% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 22.90% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 22.61% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 26.51% | +9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и ORLY
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.22% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и ORLY
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and ORLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAG has higher volatility (7.75%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs ORLY's -65.42%.
PAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор