Сравнение PAG с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности PAG и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAG и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | -4.95% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
PAG:
$9.81B
GS:
$273.20B
PAG:
$13.54
GS:
$54.19
PAG:
11.02
GS:
15.87
PAG:
0.32
GS:
2.18
PAG:
1.76
GS:
2.19
PAG:
$30.73B
GS:
$125.10B
PAG:
$5.06B
GS:
$57.17B
PAG:
$1.61B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 18.00% против 20.79% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 18.00%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. GS — Ранг доходности на риск
PAG
GS
Сравнение PAG c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.88 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.41 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.13 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 9.91 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.88 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PAG и GS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и GS
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.59% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PAG и GS
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -78.84% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -19.42% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -32.84% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -48.75% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -11.39% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -22.75% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 6.13% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и GS
Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 6.61%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 9.60% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 21.73% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 32.15% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 27.69% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 29.71% | +6.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и GS
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 7.77B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.00M при выручке в 7.77B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.10M при выручке в 7.77B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.