Сравнение PAG с GS
PAG (Penske Automotive Group, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. PAG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, PAG returned 19.18%/yr vs 23.44%/yr for GS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAG и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAG показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 19.18% против 23.44% соответственно.
PAG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 19.18%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам PAG и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 10.49% | 7.13% | -2.54% | 42.29% | 9.22% | 84.36% | 20.12% | 28.91% | -13.21% | -5.10% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PAG and GS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.42 |
The correlation between PAG and GS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAG:
$11.31B
GS:
$320.63B
PAG:
$13.40
GS:
$57.41
PAG:
12.83
GS:
18.13
PAG:
0.37
GS:
2.96
PAG:
1.99
GS:
2.61
PAG:
$30.99B
GS:
$110.77B
PAG:
$5.09B
GS:
$61.53B
PAG:
$1.53B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAG vs. GS — Ранг доходности на риск
PAG
GS
Сравнение PAG c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAG | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.93 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 13.17 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.80 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PAG и GS
Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -78.84% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -19.42% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -30.90% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -32.84% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.98% | -48.75% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -2.21% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -22.63% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 5.78% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAG и GS
Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 8.06% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAG | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 8.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 22.06% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 27.25% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 27.86% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 29.76% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAG и GS
Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | 3.21% | 3.27% | 2.68% | 1.73% | 1.80% | 1.66% | 1.41% | 3.15% | 3.52% | 2.63% | 2.12% | 2.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAG и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAG и GS
PAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
PAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
PAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
PAG and GS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to PAG (8.06%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAG и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор