PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAG с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PAG и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAG показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.35%. За последние 10 лет акции PAG уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 22.27% против 25.09% соответственно.


PAG

1 день
0.22%
1 месяц
10.35%
С начала года
18.17%
6 месяцев
12.49%
1 год
9.00%
3 года*
7.79%
5 лет*
22.59%
10 лет*
22.27%

GS

1 день
-1.10%
1 месяц
7.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
18.08%
1 год
62.20%
3 года*
54.08%
5 лет*
26.66%
10 лет*
25.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAG и GS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
18.17%7.13%-2.54%42.29%9.22%84.36%20.12%28.91%-13.21%-5.10%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
22.35%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between PAG and GS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.42

The correlation between PAG and GS shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAG:

$12.10B

GS:

$328.05B

EPS

PAG:

$13.40

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

PAG:

13.72

GS:

18.55

Коэффициент P/S

PAG:

0.39

GS:

3.03

Коэффициент P/B

PAG:

2.13

GS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

PAG:

$30.99B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAG:

$5.09B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

PAG:

$1.53B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Penske Automotive Group, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Доходность на риск

PAG vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAG
Ранг доходности на риск PAG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAG: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GS
Ранг доходности на риск GS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAG c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAGGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.22

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

10.67

-9.89

PAG vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAG на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAG и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAG и GS

Максимальная просадка PAG за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAG и GS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-78.84%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-19.42%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-30.90%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-32.84%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.98%

-48.75%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.73%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-22.62%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

5.85%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PAG и GS

Текущая волатильность для Penske Automotive Group, Inc. (PAG) составляет 8.90%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что PAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

10.45%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

23.28%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

28.43%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

28.04%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.70%

29.78%

+5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAG и GS

Дивидендная доходность PAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GS в 1.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
PAG
Penske Automotive Group, Inc.
3.00%3.27%2.68%1.73%1.80%1.66%1.41%3.15%3.52%2.63%2.12%2.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAG и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penske Automotive Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
7.86B
17.23B
(PAG) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAG и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penske Automotive Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
16.5%
98.2%
Активы портфеля
PAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 7.86B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

PAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 289.00M при выручке в 7.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

PAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penske Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.50M при выручке в 7.86B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.


Часто задаваемые вопросы


PAG and GS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.45%) compared to PAG (8.90%). In terms of maximum drawdown, PAG dropped -83.34% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAG и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор