Сравнение PAAS с SHOP
PAAS (Pan American Silver Corp.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. PAAS operates in Silver (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PAAS returned 14.08%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 14.08% против 43.59% соответственно.
PAAS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.08%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам PAAS и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.53% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between PAAS and SHOP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PAAS:
$20.31B
SHOP:
$141.08B
PAAS:
$3.21
SHOP:
$1.02
PAAS:
14.98
SHOP:
106.25
PAAS:
0.08
SHOP:
0.20
PAAS:
4.75
SHOP:
15.39
PAAS:
2.76
SHOP:
11.29
PAAS:
$4.02B
SHOP:
$9.20B
PAAS:
$1.76B
SHOP:
$5.93B
PAAS:
$2.14B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. SHOP — Ранг доходности на риск
PAAS
SHOP
Сравнение PAAS c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.02 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -0.04 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и SHOP
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -84.82% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -46.71% | +11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -46.71% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -84.82% | +25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -84.82% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -39.53% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -28.23% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 22.27% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и SHOP
Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 15.38% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 43.41% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 57.03% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 65.55% | -17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 59.07% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и SHOP
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAAS and SHOP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (18.82%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs SHOP's -84.82%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор