Сравнение PAAS с RGLD
PAAS (Pan American Silver Corp.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS in Silver, RGLD in Gold. Over the past 10 years, PAAS returned 14.08%/yr vs 13.61%/yr for RGLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAS показывает доходность -6.53%, а RGLD немного выше – -6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAS имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции RGLD немного отстают с 13.61%.
PAAS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.08%
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам PAAS и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.53% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between PAAS and RGLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1995 г. | 0.56 |
Over the past year, PAAS and RGLD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$20.31B
RGLD:
$17.65B
PAAS:
$3.21
RGLD:
$8.53
PAAS:
14.98
RGLD:
24.34
PAAS:
0.08
RGLD:
1.66
PAAS:
4.75
RGLD:
11.81
PAAS:
2.76
RGLD:
2.38
PAAS:
$4.02B
RGLD:
$1.31B
PAAS:
$1.76B
RGLD:
$579.68M
PAAS:
$2.14B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. RGLD — Ранг доходности на риск
PAAS
RGLD
Сравнение PAAS c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.48 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 1.27 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и RGLD
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -98.29% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -35.12% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -35.12% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -40.73% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -49.55% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -31.66% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -29.82% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 13.34% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и RGLD
Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 12.33% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 32.22% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 39.34% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 31.58% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 33.66% | +15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и RGLD
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности RGLD в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и RGLD
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and RGLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (18.82%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs RGLD's -98.29%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор