Сравнение PAAS с GFI
PAAS (Pan American Silver Corp.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PAAS in Silver, GFI in Gold. Over the past 10 years, PAAS returned 14.08%/yr vs 27.45%/yr for GFI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции PAAS уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 14.08% против 27.45% соответственно.
PAAS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.08%
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
Сравнение доходности по годам PAAS и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.53% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between PAAS and GFI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.69 |
The correlation between PAAS and GFI shifts across timeframes, from 0.68 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAAS:
$20.31B
GFI:
$32.65B
PAAS:
$3.21
GFI:
$5.39
PAAS:
14.98
GFI:
6.78
PAAS:
0.08
GFI:
0.11
PAAS:
4.75
GFI:
2.34
PAAS:
2.76
GFI:
3.87
PAAS:
$4.02B
GFI:
$13.98B
PAAS:
$1.76B
GFI:
$7.34B
PAAS:
$2.14B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. GFI — Ранг доходности на риск
PAAS
GFI
Сравнение PAAS c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.15 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 3.06 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и GFI
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -88.05% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.33% | -43.90% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -43.90% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -56.22% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | -63.09% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -38.93% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.64% | -44.25% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 16.51% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и GFI
Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 17.70% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 46.40% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 59.94% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 52.37% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 54.90% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и GFI
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAAS и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAAS и GFI
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAAS and GFI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (18.82%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs GFI's -88.05%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор