PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAAS с APLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock, while APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, PAAS returned 53.12%/yr vs 11.75%/yr for APLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAAS и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAAS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 9.41%.

PAAS

1 день
-4.73%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.11%
6 месяцев
19.04%
1 год
102.99%
3 года*
53.12%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.59%

APLY

1 день
-0.93%
1 месяц
9.06%
С начала года
9.41%
6 месяцев
5.60%
1 год
36.14%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAAS и APLY

2026 (YTD)202520242023
PAAS
Pan American Silver Corp.		2.11%160.40%26.61%-7.17%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.41%4.69%18.62%11.44%

Correlation

The correlation between PAAS and APLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM
Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO

Доходность на риск

PAAS vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAASAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.02

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.79

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.09

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

7.87

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAS vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAASAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.68

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PAAS и APLY

Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и APLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAASAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.10%

-30.41%

-54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.90%

-11.76%

-20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.90%

-30.41%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-0.93%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.65%

-6.93%

-34.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.56%

4.60%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS и APLY

Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAASAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.51%

4.12%

+15.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.94%

13.03%

+30.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.18%

17.99%

+36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.69%

20.97%

+26.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.48%

20.97%

+28.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS и APLY

Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности APLY в 34.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		34.76%36.38%24.95%14.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.18%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Часто задаваемые вопросы

PAAS and APLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (19.51%) compared to APLY (4.12%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs APLY's -30.41%.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAAS и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор