Сравнение PAA с NGL
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and NGL (NGL Energy Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — PAA in Oil & Gas Midstream, NGL in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, PAA returned 6.90%/yr vs 5.97%/yr for NGL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAA и NGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAA показывает доходность 32.73%, что значительно ниже, чем у NGL с доходностью 62.80%. За последние 10 лет акции PAA превзошли акции NGL по среднегодовой доходности: 6.90% против 5.97% соответственно.
PAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 6.90%
NGL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 71.91%
- 1 год
- 378.82%
- 3 года*
- 66.61%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам PAA и NGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.73% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
NGL NGL Energy Partners LP | 62.80% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
Correlation
The correlation between PAA and NGL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PAA and NGL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PAA:
$2.19
NGL:
$1.24
PAA:
10.46
NGL:
13.11
PAA:
0.20
NGL:
0.12
PAA:
0.36
NGL:
0.66
PAA:
$45.25B
NGL:
$3.18B
PAA:
$1.55B
NGL:
$755.25M
PAA:
$2.54B
NGL:
$639.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAA vs. NGL — Ранг доходности на риск
PAA
NGL
Сравнение PAA c NGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NGL Energy Partners LP (NGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAA | NGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.85 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 24.16 | -21.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 60.85 | -51.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAA | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 7.10 | -4.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PAA и NGL
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке NGL в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и NGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAA | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -94.71% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -15.80% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -53.72% | +31.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -63.12% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -92.74% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -17.12% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -51.84% | +26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 6.26% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и NGL
Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 7.38%, в то время как у NGL Energy Partners LP (NGL) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAA | NGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 12.69% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 33.42% | -19.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 53.78% | -35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 58.99% | -32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 69.53% | -27.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и NGL
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как NGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.96% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и NGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и NGL Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAA и NGL
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAA and NGL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGL has higher volatility (12.69%) compared to PAA (7.38%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs NGL's -94.71%.
NGL currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAA и NGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор