PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с NGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с NGL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NGL Energy Partners LP (NGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или NGL.

Корреляция

Корреляция между PAA и NGL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAA и NGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NGL Energy Partners LP (NGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.48%
-57.51%
PAA
NGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.33

NGL:

-0.90

Коэф-т Сортино

PAA:

0.61

NGL:

-1.17

Коэф-т Омега

PAA:

1.08

NGL:

0.83

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.21

NGL:

-0.54

Коэф-т Мартина

PAA:

1.37

NGL:

-1.95

Индекс Язвы

PAA:

6.50%

NGL:

23.85%

Дневная вол-ть

PAA:

27.26%

NGL:

52.03%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

NGL:

-94.73%

Текущая просадка

PAA:

-32.44%

NGL:

-84.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.87B

NGL:

$417.16M

EPS

PAA:

$0.73

NGL:

-$2.53

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

NGL:

-126.11

Коэффициент P/S

PAA:

0.26

NGL:

0.07

Коэффициент P/B

PAA:

1.31

NGL:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$38.13B

NGL:

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.13B

NGL:

$510.51M

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$1.29B

NGL:

$429.27M

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у NGL с доходностью -37.27%. За последние 10 лет акции PAA превзошли акции NGL по среднегодовой доходности: -2.32% против -13.51% соответственно.

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

12.09%

1 год

9.97%

5 лет

28.17%

10 лет

-2.32%

NGL

С начала года

-37.27%

1 месяц

-32.40%

6 месяцев

-26.00%

1 год

-45.66%

5 лет

1.65%

10 лет

-13.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и NGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
NGL
Ранг риск-скорректированной доходности NGL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c NGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и NGL Energy Partners LP (NGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAA: 0.33
NGL: -0.90
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAA: 0.61
NGL: -1.17
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.08
NGL: 0.83
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAA: 0.21
NGL: -0.54
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: 1.37
NGL: -1.95

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа NGL равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и NGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.90
PAA
NGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и NGL

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как NGL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%15.91%8.62%22.79%8.15%

Просадки

Сравнение просадок PAA и NGL

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке NGL в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и NGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-84.13%
PAA
NGL

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и NGL

Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 16.45%, в то время как у NGL Energy Partners LP (NGL) волатильность равна 29.18%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.45%
29.18%
PAA
NGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и NGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и NGL Energy Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию