PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с BSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с BSM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или BSM.

Корреляция

Корреляция между PAA и BSM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PAA и BSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.48%
83.84%
PAA
BSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.34

BSM:

0.08

Коэф-т Сортино

PAA:

0.63

BSM:

0.27

Коэф-т Омега

PAA:

1.08

BSM:

1.03

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.22

BSM:

0.10

Коэф-т Мартина

PAA:

1.44

BSM:

0.31

Индекс Язвы

PAA:

6.46%

BSM:

5.52%

Дневная вол-ть

PAA:

27.28%

BSM:

22.01%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

BSM:

-75.58%

Текущая просадка

PAA:

-32.74%

BSM:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.49B

BSM:

$3.06B

EPS

PAA:

$0.73

BSM:

$1.15

Коэффициент P/E

PAA:

24.19

BSM:

12.58

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

BSM:

1.22

Коэффициент P/S

PAA:

0.25

BSM:

7.16

Коэффициент P/B

PAA:

1.27

BSM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$38.13B

BSM:

$322.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.13B

BSM:

$242.06M

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$1.29B

BSM:

$243.30M

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у BSM с доходностью 1.21%.

PAA

С начала года

8.53%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

10.49%

1 год

7.21%

5 лет

29.44%

10 лет

-2.37%

BSM

С начала года

1.21%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

0.23%

1 год

0.38%

5 лет

31.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и BSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c BSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Black Stone Minerals, L.P. (BSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAA: 0.34
BSM: 0.08
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAA: 0.63
BSM: 0.27
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.08
BSM: 1.03
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAA: 0.28
BSM: 0.10
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: 1.44
BSM: 0.31

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BSM равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и BSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.08
PAA
BSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и BSM

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности BSM в 10.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.32%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		10.41%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAA и BSM

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки BSM в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и BSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.10%
-8.31%
PAA
BSM

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и BSM

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Black Stone Minerals, L.P. (BSM) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.49%
13.66%
PAA
BSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и BSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Black Stone Minerals, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию