PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NGL с IAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NGL и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность 70.00%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 5.59% против 11.11% соответственно.


NGL

1 день
7.26%
1 месяц
13.33%
6 месяцев
43.34%
С начала года
70.00%
1 год
323.94%
3 года*
59.75%
5 лет*
55.33%
10 лет*
5.59%
Всё время*
5.62%

IAG

1 день
7.36%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-17.24%
С начала года
-3.64%
1 год
112.43%
3 года*
85.73%
5 лет*
44.76%
10 лет*
11.11%
Всё время*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$79.09M$73.63M$86.21M
$3.85M$3.00M$4.44M

Сравнение доходности по годам NGL и IAG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGL
NGL Energy Partners LP
70.00%100.40%-10.41%360.33%-33.52%-24.17%-75.27%34.05%-22.35%-20.22%
IAG
IAMGOLD Corporation
-3.64%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Correlation

The correlation between NGL and IAG is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.09

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г.

0.09

The correlation between NGL and IAG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGL:

$2.12B

IAG:

$9.18B

EPS

NGL:

-$1.34

IAG:

$1.73

Коэффициент P/S

NGL:

0.61

IAG:

2.72

Коэффициент P/B

NGL:

0.63

IAG:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

NGL:

$3.52B

IAG:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGL:

$1.49B

IAG:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

NGL:

$562.01M

IAG:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NGL Energy Partners LP

IAMGOLD Corporation

Доходность на риск

NGL vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NGL
Ранг доходности на риск NGL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NGL c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NGLIAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.29

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.60

2.61

+13.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.85

5.36

+37.48

NGL vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет 5.97, что выше коэффициента Шарпа IAG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGL и IAG

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и IAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NGLIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-95.55%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.66%

-43.30%

+23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-43.30%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-73.69%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.74%

-86.46%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-35.33%

+21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.47%

-56.06%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

21.03%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и IAG

NGL Energy Partners LP (NGL) и IAMGOLD Corporation (IAG) имеют волатильность 15.50% и 16.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NGLIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

16.12%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

46.59%

-14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

63.24%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.23%

60.66%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.56%

58.52%

+11.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и IAG

Ни NGL, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG
IAMGOLD Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGL
NGL Energy Partners LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%16.23%8.62%22.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGL и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGL и IAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NGL Energy Partners LP и IAMGOLD Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

NGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 911.11M при выручке в 989.99M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.

IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

NGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 145.32M при выручке в 989.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

NGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 78.73M при выручке в 989.99M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.


Часто задаваемые вопросы


NGL and IAG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAG has higher volatility (16.12%) compared to NGL (15.50%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs IAG's -95.55%.

NGL currently has the higher Sharpe Ratio (5.97 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGL и IAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор