PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		23.95%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.51% против 14.14% соответственно.

PAA

1 день
-2.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
23.95%
6 месяцев
33.63%
1 год
18.03%
3 года*
30.27%
5 лет*
28.39%
10 лет*
8.51%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains All American Pipeline, L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с WESPAA с EPDPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с NEE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.53

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.55

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

7.31

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между PAA и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и VOO

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.15%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAA и VOO

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-33.99%

-58.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.96%

-11.98%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-24.52%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.92%

-33.99%

-53.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.22%

-5.55%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.86%

-3.72%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

2.55%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и VOO

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.34%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.47%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

18.11%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

16.82%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.28%

17.99%

+24.29%