PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGL с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGL с ABBV

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGL или ABBV.

Корреляция

Корреляция между NGL и ABBV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NGL и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.34%
735.92%
NGL
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGL:

-0.95

ABBV:

0.50

Коэф-т Сортино

NGL:

-1.29

ABBV:

0.79

Коэф-т Омега

NGL:

0.81

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

NGL:

-0.57

ABBV:

0.68

Коэф-т Мартина

NGL:

-2.17

ABBV:

1.72

Индекс Язвы

NGL:

22.23%

ABBV:

7.75%

Дневная вол-ть

NGL:

50.67%

ABBV:

26.61%

Макс. просадка

NGL:

-94.73%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

NGL:

-84.19%

ABBV:

-17.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGL:

$423.76M

ABBV:

$309.66B

EPS

NGL:

-$2.53

ABBV:

$2.40

PEG коэффициент

NGL:

-126.11

ABBV:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

NGL:

$4.29B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGL:

$510.51M

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

NGL:

$429.27M

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -12.87% против 15.80% соответственно.

NGL

С начала года

-37.47%

1 месяц

-33.05%

6 месяцев

-30.67%

1 год

-48.00%

5 лет

0.67%

10 лет

-12.87%

ABBV

С начала года

1.74%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

-6.85%

1 год

13.33%

5 лет

21.69%

10 лет

15.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGL и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг риск-скорректированной доходности NGL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGL c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGL, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NGL: -0.95
ABBV: 0.50
Коэффициент Сортино NGL, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGL: -1.27
ABBV: 0.79
Коэффициент Омега NGL, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGL: 0.82
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара NGL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NGL: -0.57
ABBV: 0.68
Коэффициент Мартина NGL, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGL: -2.15
ABBV: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.50
NGL
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и ABBV

NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%15.91%8.62%22.79%8.15%
ABBV
AbbVie Inc.		3.56%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NGL и ABBV

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.19%
-17.34%
NGL
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и ABBV

NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.31%
11.56%
NGL
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGL и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию