PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGL с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGL с ABBV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGL или ABBV.

Корреляция

Корреляция между NGL и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NGL и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGL:

-0.74

ABBV:

0.56

Коэф-т Сортино

NGL:

-0.84

ABBV:

0.77

Коэф-т Омега

NGL:

0.88

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

NGL:

-0.47

ABBV:

0.64

Коэф-т Мартина

NGL:

-1.58

ABBV:

1.49

Индекс Язвы

NGL:

25.75%

ABBV:

8.84%

Дневная вол-ть

NGL:

55.47%

ABBV:

28.33%

Макс. просадка

NGL:

-94.73%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

NGL:

-82.87%

ABBV:

-15.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGL:

$491.09M

ABBV:

$326.52B

EPS

NGL:

-$2.53

ABBV:

$2.35

Коэффициент PEG

NGL:

-126.11

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

NGL:

0.08

ABBV:

5.69

Коэффициент P/B

NGL:

0.71

ABBV:

229.94

Общая выручка (12 мес.)

NGL:

$4.29B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGL:

$510.51M

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

NGL:

$424.64M

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность -32.26%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -13.32% против 15.46% соответственно.

NGL

С начала года

-32.26%

1 месяц

18.60%

6 месяцев

-24.89%

1 год

-40.81%

3 года

20.96%

5 лет

-6.27%

10 лет

-13.32%

ABBV

С начала года

4.23%

1 месяц

6.84%

6 месяцев

10.40%

1 год

15.64%

3 года

10.49%

5 лет

19.36%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGL и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг риск-скорректированной доходности NGL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGL c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и ABBV

NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%15.91%8.62%22.79%8.15%
ABBV
AbbVie Inc.		3.51%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NGL и ABBV

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и ABBV

NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGL и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.55B
13.34B
(NGL) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGL и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NGL Energy Partners LP и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
11.2%
83.9%
(NGL) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
NGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 172.83M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

NGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 75.50M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

NGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 13.51M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.