Сравнение NGL с DVN
NGL (NGL Energy Partners LP) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NGL in Oil & Gas Refining & Marketing, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, NGL returned 5.97%/yr vs 6.25%/yr for DVN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGL и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 62.80%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 26.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NGL имеют среднегодовую доходность 5.97%, а акции DVN немного впереди с 6.25%.
NGL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 62.80%
- 6 месяцев
- 71.91%
- 1 год
- 378.82%
- 3 года*
- 66.61%
- 5 лет*
- 45.34%
- 10 лет*
- 5.97%
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам NGL и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 62.80% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between NGL and DVN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NGL:
$1.24
DVN:
$4.54
NGL:
13.11
DVN:
10.18
NGL:
0.12
DVN:
0.78
NGL:
0.66
DVN:
1.79
NGL:
$3.18B
DVN:
$12.24B
NGL:
$755.25M
DVN:
$2.67B
NGL:
$639.38M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. DVN — Ранг доходности на риск
NGL
DVN
Сравнение NGL c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGL | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.25 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.16 | 3.16 | +21.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.85 | 7.42 | +53.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10 | 1.44 | +5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.32 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NGL и DVN
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -94.93% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -15.29% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -49.22% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -61.45% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -88.51% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -40.91% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.84% | -35.93% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.49% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и DVN
NGL Energy Partners LP (NGL) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 12.69% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGL | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 13.29% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 25.38% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 33.49% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 41.01% | +17.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 49.64% | +19.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и DVN
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и DVN
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
NGL and DVN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (13.29%) compared to NGL (12.69%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs DVN's -94.93%.
NGL currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGL и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор