Сравнение NGL с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NGL и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGL и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 25.20% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции NGL превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.84% против 8.41% соответственно.
NGL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 106.60%
- 1 год
- 168.67%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 12.84%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. KRE — Ранг доходности на риск
NGL
KRE
Сравнение NGL c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGL | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.70 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.09 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.26 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 3.11 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.70 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.08 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.12 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NGL и KRE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и KRE
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок NGL и KRE
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -68.54% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -14.95% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -52.69% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -54.92% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.26% | -10.05% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -22.04% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 6.03% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и KRE
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 5.39% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 17.96% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 28.14% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.39% | 30.07% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.19% | 31.96% | +38.23% |