PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGL с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGL с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGL (NGL Energy Partners LP) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, NGL returned 5.97%/yr vs 7.80%/yr for KRE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGL и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность 62.80%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 5.97% против 7.80% соответственно.

NGL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.71%
С начала года
62.80%
6 месяцев
71.91%
1 год
378.82%
3 года*
66.61%
5 лет*
45.34%
10 лет*
5.97%

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGL и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGL
NGL Energy Partners LP		62.80%100.40%-10.41%360.33%-33.52%-24.17%-75.27%34.05%-22.35%-20.22%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between NGL and KRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.22

The correlation between NGL and KRE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с NGL:
NGL с PAANGL с ABBVNGL с IAGNGL с PAGPNGL с DVNNGL с IMONGL с EFXT
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

NGL vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг доходности на риск NGL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGL c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGLKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
0.92

+6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.66
1.39

+5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.18

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.16

1.44

+22.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.85

3.72

+57.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGL vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGLKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

0.92

+6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.06

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.24

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NGL и KRE

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGLKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-68.54%

-26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.95%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-28.20%

-25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-52.69%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.74%

-54.92%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-7.27%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.84%

-21.90%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

5.75%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и KRE

NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGLKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

6.14%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

15.84%

+17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

23.37%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.99%

29.98%

+29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.53%

31.92%

+37.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и KRE

NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%16.23%8.62%22.78%

Часто задаваемые вопросы

NGL and KRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGL has higher volatility (12.69%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs KRE's -68.54%.

NGL currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGL и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор