PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGL с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGL с KRE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGL или KRE.

Корреляция

Корреляция между NGL и KRE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGL и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGL:

-0.63

KRE:

0.62

Коэф-т Сортино

NGL:

-0.64

KRE:

1.07

Коэф-т Омега

NGL:

0.91

KRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

NGL:

-0.40

KRE:

0.50

Коэф-т Мартина

NGL:

-1.36

KRE:

1.75

Индекс Язвы

NGL:

25.61%

KRE:

10.76%

Дневная вол-ть

NGL:

54.73%

KRE:

32.29%

Макс. просадка

NGL:

-94.73%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

NGL:

-81.14%

KRE:

-18.02%

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность -25.45%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -12.49% против 5.89% соответственно.

NGL

С начала года

-25.45%

1 месяц

24.83%

6 месяцев

-14.29%

1 год

-34.28%

3 года

24.88%

5 лет

-4.68%

10 лет

-12.49%

KRE

С начала года

-2.04%

1 месяц

14.22%

6 месяцев

-8.90%

1 год

19.77%

3 года

2.33%

5 лет

13.92%

10 лет

5.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

SPDR S&P Regional Banking ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGL и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг риск-скорректированной доходности NGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGL c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и KRE

NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%15.91%8.62%22.79%8.15%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.66%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NGL и KRE

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и KRE

NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...