Сравнение NGL с KRE
NGL (NGL Energy Partners LP) is a stock, while KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Over the past 10 years, NGL returned 5.59%/yr vs 9.19%/yr for KRE. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGL и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 70.00%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: 5.59% против 9.19% соответственно.
NGL
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 13.33%
- 6 месяцев
- 43.34%
- С начала года
- 70.00%
- 1 год
- 323.94%
- 3 года*
- 59.75%
- 5 лет*
- 55.33%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 5.62%
KRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 4.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $943.86M | $985.86M | $1.06B | |
| $3.85M | $3.00M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам NGL и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 70.00% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 20.73% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Correlation
The correlation between NGL and KRE is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.22 |
The correlation between NGL and KRE shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. KRE — Ранг доходности на риск
NGL
KRE
Сравнение NGL c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGL | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.26 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.60 | 2.17 | +14.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.85 | 5.77 | +37.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGL и KRE
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -68.54% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -14.95% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -28.20% | -25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -52.69% | -10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -54.92% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -0.74% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -21.73% | -29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 5.62% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и KRE
NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 5.51% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 15.21% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 22.79% | +31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | 29.62% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.56% | 31.75% | +37.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и KRE
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.07% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Часто задаваемые вопросы
NGL and KRE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGL has higher volatility (15.50%) compared to KRE (5.51%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs KRE's -68.54%.
NGL currently has the higher Sharpe Ratio (5.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGL и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор