PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGL с EFXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGL с EFXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGL (NGL Energy Partners LP) and EFXT (Enerflex Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NGL in Oil & Gas Refining & Marketing, EFXT in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, NGL returned 5.97%/yr vs 14.46%/yr for EFXT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGL и EFXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и Enerflex Ltd. (EFXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность 62.80%, что значительно ниже, чем у EFXT с доходностью 68.34%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям EFXT по среднегодовой доходности: 5.97% против 14.46% соответственно.

NGL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.71%
С начала года
62.80%
6 месяцев
71.91%
1 год
378.82%
3 года*
66.61%
5 лет*
45.34%
10 лет*
5.97%

EFXT

1 день
-1.26%
1 месяц
-5.44%
С начала года
68.34%
6 месяцев
89.05%
1 год
248.58%
3 года*
64.38%
5 лет*
32.01%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGL и EFXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGL
NGL Energy Partners LP		62.80%100.40%-10.41%360.33%-33.52%-24.17%-75.27%34.05%-22.35%-20.22%
EFXT
Enerflex Ltd.		68.34%57.04%115.79%-25.13%5.83%15.59%-42.16%-17.32%-2.49%-1.70%

Correlation

The correlation between NGL and EFXT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.16

The correlation between NGL and EFXT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NGL:

$1.24

EFXT:

$0.97

Коэффициент P/E

NGL:

13.11

EFXT:

26.83

Коэффициент PEG

NGL:

0.12

EFXT:

2.93

Коэффициент P/S

NGL:

0.66

EFXT:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

NGL:

$3.18B

EFXT:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGL:

$755.25M

EFXT:

$689.73M

EBITDA (12 мес.)

NGL:

$639.38M

EFXT:

$321.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

Enerflex Ltd.

Часто сравнивают с NGL:
NGL с PAANGL с ABBVNGL с KRENGL с IAGNGL с PAGPNGL с DVNNGL с IMO
Часто сравнивают с EFXT:
EFXT с PPIHEFXT с SPYEFXT с CRTOEFXT с GHMEFXT с CVEEFXT с PRGEFXT с EGO

Доходность на риск

NGL vs. EFXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг доходности на риск NGL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EFXT
Ранг доходности на риск EFXT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFXT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFXT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFXT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFXT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFXT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGL c EFXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Enerflex Ltd. (EFXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGLEFXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
6.04

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.66
5.55

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.78

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.16

17.03

+7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.85

56.79

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGL vs. EFXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет 7.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFXT равному 6.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и EFXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGLEFXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

6.04

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NGL и EFXT

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки EFXT в -81.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и EFXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGLEFXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-81.64%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-14.70%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-51.26%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-56.16%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.74%

-79.04%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-8.63%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.84%

-38.32%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.40%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и EFXT

NGL Energy Partners LP (NGL) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Enerflex Ltd. (EFXT) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что NGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGLEFXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

11.75%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

33.77%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

41.61%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.99%

48.81%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.53%

48.04%

+21.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и EFXT

NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFXT
Enerflex Ltd.		0.46%0.72%0.82%1.56%1.22%1.14%2.42%3.43%2.13%2.08%2.67%3.55%
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%16.23%8.62%22.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGL и EFXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Enerflex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
909.82M
575.91M
(NGL) Общая выручка
(EFXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGL и EFXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NGL Energy Partners LP и Enerflex Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
21.4%
24.3%
Активы портфеля
NGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

EFXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

NGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

EFXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

NGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

EFXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

NGL and EFXT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGL has higher volatility (12.69%) compared to EFXT (11.75%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs EFXT's -81.64%.

NGL currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 6.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGL и EFXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор