PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMI с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMI с AOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMI (Kinder Morgan, Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMI returned 11.21%/yr vs 5.11%/yr for AOS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMI и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 11.21% против 5.11% соответственно.

KMI

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.39%
С начала года
16.28%
6 месяцев
17.65%
1 год
14.39%
3 года*
29.68%
5 лет*
17.09%
10 лет*
11.21%

AOS

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.83%
1 год
-9.49%
3 года*
-4.15%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMI и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMI
Kinder Morgan, Inc.		16.28%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%
AOS
A. O. Smith Corporation		-14.27%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%

Correlation

The correlation between KMI and AOS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.30

Over the past year, the correlation between KMI and AOS has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$69.80B

AOS:

$7.89B

EPS

KMI:

$1.53

AOS:

$3.75

Коэффициент P/E

KMI:

20.51

AOS:

15.13

Коэффициент PEG

KMI:

1.25

AOS:

0.62

Коэффициент P/S

KMI:

3.98

AOS:

2.09

Коэффициент P/B

KMI:

2.23

AOS:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$17.52B

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$5.86B

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.90B

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinder Morgan, Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с CTRAAOS с SLB

Доходность на риск

KMI vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMI c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.39

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.41

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.31

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

-0.77

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMI vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.39

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.07

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.42

-0.25

Просадки

Сравнение просадок KMI и AOS

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-66.07%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-30.29%

+19.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-36.93%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-42.68%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.13%

-46.81%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-35.86%

+27.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.06%

-20.47%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

12.30%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и AOS

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 7.15%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.88%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

18.90%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

24.73%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

27.07%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

27.06%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и AOS

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AOS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.50%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.75%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.83B
945.60M
(KMI) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
38.7%
Активы портфеля
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

KMI and AOS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOS has higher volatility (7.88%) compared to KMI (7.15%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs AOS's -66.07%.

KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMI и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор