PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с AOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с AOS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или AOS.

Корреляция

Корреляция между KMI и AOS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KMI и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
658.47%
KMI
AOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.01

AOS:

-0.97

Коэф-т Сортино

KMI:

2.42

AOS:

-1.28

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

AOS:

0.84

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.49

AOS:

-0.72

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

AOS:

-1.36

Индекс Язвы

KMI:

6.76%

AOS:

18.27%

Дневная вол-ть

KMI:

25.22%

AOS:

25.65%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

AOS:

-66.53%

Текущая просадка

KMI:

-13.09%

AOS:

-28.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.68B

AOS:

$9.33B

EPS

KMI:

$1.16

AOS:

$3.63

Коэффициент P/E

KMI:

23.15

AOS:

17.90

Коэффициент PEG

KMI:

2.40

AOS:

1.66

Коэффициент P/S

KMI:

3.85

AOS:

2.44

Коэффициент P/B

KMI:

1.95

AOS:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

AOS:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

AOS:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

AOS:

$573.20M

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 0.31% против 9.05% соответственно.

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

AOS

С начала года

-4.24%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-14.64%

1 год

-20.54%

5 лет

10.96%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и AOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг риск-скорректированной доходности AOS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.01
AOS: -0.97
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.42
AOS: -1.28
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.40
AOS: 0.84
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.49
AOS: -0.72
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
AOS: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AOS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
-0.97
KMI
AOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и AOS

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AOS в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
AOS
A. O. Smith Corporation		2.03%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%

Просадки

Сравнение просадок KMI и AOS

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-28.40%
KMI
AOS

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и AOS

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
10.00%
KMI
AOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию