Сравнение PA=F с IGM
PA=F (Palladium) is an asset, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PA=F и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PA=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 25.20%
Сравнение доходности по годам PA=F и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PA=F Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.98% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 22.70% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -26.78% |
Correlation
The correlation between PA=F and IGM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PA=F vs. IGM — Ранг доходности на риск
PA=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGM
Сравнение PA=F c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palladium (PA=F) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PA=F | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PA=F и IGM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PA=F | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PA=F и IGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PA=F | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.70% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.70% | — |
Часто задаваемые вопросы
PA=F and IGM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PA=F и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор