Сравнение OZEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OZEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и VOO
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
OZEM vs. VOO — Ранг доходности на риск
OZEM
VOO
Сравнение OZEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.13 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и VOO
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и VOO
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -33.99% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -8.90% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -5.44% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.72% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.57% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и VOO
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.27% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 9.46% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 18.11% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 16.81% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.98% | +7.41% |