PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с MGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с MGV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).

OZEM и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и MGV

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.60%41.87%-3.78%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.62%15.45%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.62%.

OZEM

1 день
0.01%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
13.39%
1 год
39.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.11%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.28%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.40%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMHOZEM с voo
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Сравнение комиссий OZEM и MGV

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

OZEM vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMMGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.05

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.51

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.44

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.21

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между OZEM и MGV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и MGV

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MGV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и MGV

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и MGV.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-55.87%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-7.83%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-4.55%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.76%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.53%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и MGV

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.51%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

7.47%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

14.59%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

13.55%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

16.33%

+9.04%