PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и S&P 500 Index (^GSPC).

OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMHOZEM с voo
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OZEM vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEM^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.41

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.61

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEM^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между OZEM и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OZEM и ^GSPC

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEM^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-56.78%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-12.14%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-5.78%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.75%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.60%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и ^GSPC

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEM^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

9.55%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

18.33%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.90%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

18.05%

+7.34%