PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с WMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 19.50% for WMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%.

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и WMT

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%39.38%

Correlation

The correlation between OZEM and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.13

The correlation between OZEM and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с VOOOZEM с SMHOZEM с IAUM
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

OZEM vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.83

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.30

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

4.17

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.83

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OZEM и WMT

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-77.14%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-15.75%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-12.27%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-14.63%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

4.74%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и WMT

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.35%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

10.09%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

18.63%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

23.71%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.68%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

21.72%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и WMT

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности WMT в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.09%) compared to OZEM (6.35%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs WMT's -77.14%.

OZEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор