PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с WMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с WMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Walmart Inc. (WMT).

OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и WMT

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
WMT
Walmart Inc.		12.19%24.49%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT

1 день
0.37%
1 месяц
-1.66%
С начала года
12.19%
6 месяцев
22.84%
1 год
41.67%
3 года*
37.98%
5 лет*
24.13%
10 лет*
20.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с VOOOZEM с SMHOZEM с voo
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

OZEM vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMWMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.97

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

10.92

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между OZEM и WMT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и WMT

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности WMT в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.76%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и WMT

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и WMT.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-77.14%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-10.92%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-6.64%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-14.66%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.97%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и WMT

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.93%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

17.03%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

24.17%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

21.09%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

21.70%

+3.69%