PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. OZEM is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs 32.66% for IAUM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

OZEM

1 день
2.77%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-3.76%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и IAUM

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-9.51%41.87%-3.78%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%8.19%

Correlation

The correlation between OZEM and IAUM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.20

Сравнение распределения секторов OZEM и IAUM

Секторы
OZEM
IAUM

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

OZEM
100.0%
IAUM

-

Финансовые услуги

OZEM
0.1%
IAUM

-

Сырьевые материалы

OZEM

-

IAUM

-

Коммуникационные услуги

OZEM

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

OZEM

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

OZEM

-

IAUM

-

Энергетика

OZEM

-

IAUM

-

Промышленность

OZEM

-

IAUM

-

Недвижимость

OZEM

-

IAUM
100.0%

Технологии

OZEM

-

IAUM

-

Коммунальные услуги

OZEM

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

OZEM vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.25

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.64

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.71

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

4.21

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Просадки

Сравнение просадок OZEM и IAUM

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-20.87%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.16%

-19.15%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-17.01%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-5.31%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

7.78%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и IAUM

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.49%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

22.90%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

26.30%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.86%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

17.86%

+7.22%

Сравнение комиссий OZEM и IAUM

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и IAUM

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.33%1.20%0.22%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and IAUM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OZEM has higher volatility (6.35%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs IAUM's -20.87%.

On 1-year performance, IAUM leads with 32.66% vs 22.50% for OZEM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAUM has performed better with a 32.66% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for OZEM.

OZEM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for IAUM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор