PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

OZEM и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и IAUM

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.60%41.87%-3.78%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.

OZEM

1 день
0.01%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
13.39%
1 год
39.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий OZEM и IAUM

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

OZEM vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.80

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.60

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

9.38

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.28

-0.73

Корреляция

Корреляция между OZEM и IAUM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и IAUM

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и IAUM

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-20.87%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-19.15%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-13.42%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.99%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.30%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и IAUM

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.50%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

10.44%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

24.10%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

27.61%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

17.80%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

17.80%

+7.57%