Сравнение OZEM с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
OZEM и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | -3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и VHT
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
OZEM vs. VHT — Ранг доходности на риск
OZEM
VHT
Сравнение OZEM c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.43 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.71 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.53 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 1.25 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.43 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и VHT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и VHT
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и VHT
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -39.12% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -10.40% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -7.31% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -5.98% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.42% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и VHT
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.14% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 10.08% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 17.61% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 14.85% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 16.94% | +8.45% |