PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.14% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий OWSMX и VMVFX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

OWSMX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.34

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

6.16

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.94

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между OWSMX и VMVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и VMVFX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и VMVFX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-33.09%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-7.96%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-13.02%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-33.09%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-4.98%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.84%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.66%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и VMVFX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.93%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

4.99%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.06%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

10.76%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

12.49%

+3.86%