PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с OWMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		-0.50%4.29%0.43%4.03%-5.39%-0.63%5.01%5.58%0.87%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWMBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции OWSMX превзошли акции OWMBX по среднегодовой доходности: 7.14% против 1.38% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

OWMBX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.28%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWCAXOWSMX с GMGEX
Часто сравнивают с OWMBX:
OWMBX с OWFIXOWMBX с ATOIXOWMBX с OWACXOWMBX с OWCIXOWMBX с OWLSXOWMBX с APUSXOWMBX с BATVX

Сравнение комиссий OWSMX и OWMBX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWMBX в 0.57%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. OWMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OWMBX
Ранг доходности на риск OWMBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.90

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.19

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

3.83

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа OWMBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.90

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.05

-0.54

Корреляция

Корреляция между OWSMX и OWMBX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWMBX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности OWMBX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		2.64%2.61%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.68%1.45%1.18%1.61%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWMBX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWMBX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXOWMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-9.54%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.22%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-9.37%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-9.44%

-26.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.10%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-1.64%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.89%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWMBX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXOWMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.93%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

1.32%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.62%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

3.09%

+13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

3.03%

+13.32%