PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с OWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%14.81%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWCIX с доходностью 0.06%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury Credit Income Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с GMGEX
Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с JSVIXOWCIX с OWACXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWMBXOWCIX с OWNYXOWCIX с AXSIX

Сравнение комиссий OWSMX и OWCIX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWCIX в 0.85%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. OWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.34

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.28

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.65

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа OWCIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.96

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.34

Корреляция

Корреляция между OWSMX и OWCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWCIX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности OWCIX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWCIX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWCIX в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXOWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-19.92%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.75%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-19.92%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.15%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.83%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.12%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWCIX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXOWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.08%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

3.15%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

5.72%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

6.15%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

5.96%

+10.39%