Сравнение OWSMX с OWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и OWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и OWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.10% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWFIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции OWSMX превзошли акции OWFIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 1.72% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
OWFIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и OWFIX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWFIX в 0.57%.
Доходность на риск
OWSMX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск
OWSMX
OWFIX
Сравнение OWSMX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | OWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.79 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.33 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 11.45 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | OWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и OWFIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и OWFIX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности OWFIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и OWFIX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | OWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -12.88% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.15% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -12.40% | -22.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -12.88% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -1.45% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -2.26% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.63% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и OWFIX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | OWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 1.17% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 2.08% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 3.68% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 4.39% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 3.54% | +12.81% |