Сравнение OWSMX с OWLSX
OWSMX (Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund) and OWLSX (Old Westbury Large Cap Strategies Fund) are both Global Equities funds from Old Westbury. Over the past 10 years, OWSMX returned 7.99%/yr vs 10.72%/yr for OWLSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OWSMX charges 1.10%/yr vs 1.09%/yr for OWLSX.
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и OWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у OWLSX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям OWLSX по среднегодовой доходности: 7.99% против 10.72% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 7.99%
OWLSX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам OWSMX и OWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 10.34% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 6.19% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.59% | 19.40% |
Correlation
The correlation between OWSMX and OWLSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between OWSMX and OWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWSMX vs. OWLSX — Ранг доходности на риск
OWSMX
OWLSX
Сравнение OWSMX c OWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWSMX | OWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.20 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.29 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 0.34 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и OWLSX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки OWLSX в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWSMX | OWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -68.17% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -68.17% | +56.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -68.17% | +52.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -68.17% | +33.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -68.17% | +32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -63.86% | +61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -19.65% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 57.39% | -54.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и OWLSX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеют волатильность 5.40% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWSMX | OWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.15% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.20% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 214.16% | -199.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 96.97% | -80.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 69.52% | -53.09% |
Сравнение комиссий OWSMX и OWLSX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWLSX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и OWLSX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности OWLSX в 11.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 11.78% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 7.62% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
OWSMX and OWLSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWSMX has higher volatility (5.40%) compared to OWLSX (5.15%). In terms of maximum drawdown, OWSMX dropped -38.35% vs OWLSX's -68.17%.
OWSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWSMX и OWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор