PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с OWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWLSX с доходностью -3.72%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям OWLSX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.45% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с GMGEX
Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWACXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIXOWLSX с MVGIX

Сравнение комиссий OWSMX и OWLSX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWLSX в 1.09%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. OWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.08

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.25

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.12

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.22

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

0.30

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа OWLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.08

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.42

Корреляция

Корреляция между OWSMX и OWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWLSX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности OWLSX в 12.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWLSX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки OWLSX в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXOWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-68.17%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-68.17%

+56.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-68.17%

+33.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-68.17%

+32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-67.23%

+58.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-19.34%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

48.62%

-45.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWLSX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXOWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.54%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.27%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

214.40%

-198.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

96.91%

-80.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

69.49%

-53.14%