Сравнение OWSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWSMX или VOO.
Основные характеристики
| OWSMX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 28.91% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.72% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.71% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 12.34% |
| Макс. просадка | -43.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и VOO
С начала года, OWSMX показывает доходность 13.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.71% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и VOO
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OWSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и VOO
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 0.57% | 0.65% | 0.52% | 0.13% | 0.15% | 0.55% | 0.66% | 0.66% | 0.59% | 0.83% | 0.80% | 0.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и VOO
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -43.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и VOO
Текущая волатильность для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.