PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с OWCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-9.11%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%-5.15%-0.62%3.91%4.94%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWCAX с доходностью -0.63%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury California Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCIXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с OWACX
Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWLSXOWCAX с OWACXOWCAX с OWCIXOWCAX с APUSXOWCAX с ATOIXOWCAX с DFABX

Сравнение комиссий OWSMX и OWCAX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWCAX в 0.57%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. OWCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.93

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.25

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.34

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

4.77

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа OWCAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между OWSMX и OWCAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWCAX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности OWCAX в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWCAX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWCAX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXOWCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-8.91%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.19%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-8.91%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.32%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-1.99%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.89%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWCAX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXOWCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.92%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

1.35%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.55%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

3.14%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

3.24%

+13.11%