PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWSMX с OWACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWSMX (Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund) and OWACX (Old Westbury All Cap Core Fund) are both mutual funds - OWSMX is a Global Equities fund managed by Old Westbury, while OWACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Old Westbury. Over the past 10 years, OWSMX returned 7.77%/yr vs 13.37%/yr for OWACX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OWSMX charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for OWACX.

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у OWACX с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям OWACX по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.37% соответственно.

OWSMX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.84%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.03%
5 лет*
3.76%
10 лет*
7.77%

OWACX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.85%
1 год
18.07%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		11.37%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.15%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%

Correlation

The correlation between OWSMX and OWACX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.86

The correlation between OWSMX and OWACX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury All Cap Core Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWNYX
Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWLSXOWACX с OWCIXOWACX с OWCAXOWACX с OWNYXOWACX с TILIXOWACX с OWMBX

Доходность на риск

OWSMX vs. OWACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.47

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.11

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

9.05

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWACX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWACX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWACX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWSMXOWACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-34.01%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.93%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-19.16%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-28.11%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-34.01%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.58%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-5.10%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.20%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWACX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWSMXOWACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.02%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.93%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

12.67%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.72%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.49%

-2.06%

Сравнение комиссий OWSMX и OWACX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWACX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWACX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности OWACX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		7.95%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		7.55%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%

Часто задаваемые вопросы

OWSMX and OWACX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWSMX has higher volatility (3.93%) compared to OWACX (3.02%). In terms of maximum drawdown, OWSMX dropped -38.35% vs OWACX's -34.01%.

OWSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWSMX и OWACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор