PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с OWACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям OWACX по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.40% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury All Cap Core Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с TILIXOWACX с OWCIXOWACX с OWLSXOWACX с OWMBXOWACX с ADXOWACX с SWLGX

Сравнение комиссий OWSMX и OWACX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWACX в 0.96%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. OWACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.60

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.06

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.04

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

0.13

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа OWACX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.60

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между OWSMX и OWACX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWACX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности OWACX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWACX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWACX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWACX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXOWACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-34.01%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.35%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-28.11%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-34.01%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-7.12%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.15%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.61%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWACX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXOWACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.67%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.88%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.75%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.73%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.45%

-2.10%