- ISIN
- US6804146040
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 4 апр. 2005 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции OWSMX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,214.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) показал доход в 11.72% с начала года и 23.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWSMX составила 7.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 7.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OWSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OWSMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 4.88% | -8.89% | 7.66% | 2.53% | -0.05% | 11.72% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -2.36% | -2.11% | 1.58% | 6.17% | 3.58% | -0.45% | 3.76% | 0.93% | -0.82% | 1.81% | 1.67% | 18.06% |
| 2024 | -2.53% | 4.06% | 3.07% | -4.65% | 4.23% | -1.25% | 4.99% | 1.08% | 1.61% | -2.34% | 5.22% | -5.21% | 7.76% |
| 2023 | 8.20% | -3.32% | -0.00% | -0.89% | -2.70% | 5.27% | 4.20% | -3.77% | -5.13% | -5.41% | 8.80% | 7.42% | 11.67% |
| 2022 | -8.53% | -1.57% | 0.49% | -8.27% | -1.67% | -8.28% | 6.44% | -3.27% | -9.20% | 6.33% | 7.67% | -3.32% | -22.54% |
| 2021 | 0.98% | 1.94% | -1.11% | 5.33% | -1.06% | 1.59% | -0.60% | 1.72% | -4.63% | 4.08% | -5.47% | 1.83% | 4.10% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.70, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2005.
- This fund participated in 91.61% of S&P 500 Index downside but only 88.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 88.92%
- Участие в снижении
- 91.61%
Комиссия
Комиссия OWSMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWSMX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.93 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 13.52 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.63 | $0.10 | $0.07 | $1.09 | $0.59 | $0.72 | $1.64 | $1.24 | $0.96 | $1.60 |
Дивидендный доход | 7.53% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 38.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.35%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -35.96%март 2020 г. | 2mo | 5mo 6d | 7mo 6dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.57%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 10mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.83%дек. 2018 г. | 6mo 14d | 11mo | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| OWSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -56.78% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.10% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -18.90% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -25.43% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -33.92% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.72% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.97% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWSMX
Добавьте Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWSMX