График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) показал доход в -1.72% с начала года и 17.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWSMX составила 6.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 6.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OWSMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.97% | 4.88% | -11.58% | -1.72% | |||||||||
| 2025 | 3.31% | -2.36% | -2.11% | 1.58% | 6.17% | 3.58% | -0.45% | 3.76% | 0.93% | -0.82% | 1.81% | 1.67% | 18.06% |
| 2024 | -2.53% | 4.06% | 3.07% | -4.65% | 4.23% | -1.25% | 4.99% | 1.08% | 1.61% | -2.34% | 5.22% | -5.21% | 7.76% |
| 2023 | 8.20% | -3.32% | -0.00% | -0.89% | -2.70% | 5.27% | 4.20% | -3.77% | -5.13% | -5.41% | 8.80% | 7.42% | 11.67% |
| 2022 | -8.53% | -1.57% | 0.49% | -8.27% | -1.67% | -8.28% | 6.44% | -3.27% | -9.20% | 6.33% | 7.67% | -3.32% | -22.54% |
| 2021 | 0.98% | 1.94% | -1.11% | 5.33% | -1.06% | 1.59% | -0.60% | 1.72% | -4.63% | 4.08% | -5.47% | 1.83% | 4.10% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.70, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 11.04.2005.
- Этот фонд участвовал в 91.72% снижения S&P 500 Index, но только в 89.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 89.86%
- Участие в снижении
- 91.72%
Комиссия
Комиссия OWSMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWSMX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OWSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.61 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OWSMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.63 | $0.10 | $0.07 | $1.09 | $0.59 | $0.72 | $1.64 | $1.24 | $0.96 | $1.60 |
Дивидендный доход | 8.56% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 38.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составляет 11.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.35% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 284 | 23 апр. 2010 г. | 623 |
| -35.96% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 151 |
| -34.57% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 715 | 22 авг. 2025 г. | 949 |
| -24.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 2 янв. 2013 г. | 421 |
| -20.83% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 228 | 19 нояб. 2019 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...