Сравнение OWSMX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.20% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и FMIEX
И OWSMX, и FMIEX имеют комиссию равную 1.10%.
Доходность на риск
OWSMX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
OWSMX
FMIEX
Сравнение OWSMX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.22 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.97 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.83 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 13.12 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.22 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и FMIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и FMIEX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и FMIEX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -49.85% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.34% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -18.63% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.33% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -4.40% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.61% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.06% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и FMIEX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 3.91% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 6.85% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 11.87% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.77% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.73% | +0.62% |