Сравнение OWL с DBC
OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 5 years, OWL returned -1.39%/yr vs 11.45%/yr for DBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
OWL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -32.79%
- 1 год
- -48.93%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам OWL и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.79% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | 3.23% |
Correlation
The correlation between OWL and DBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between OWL and DBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. DBC — Ранг доходности на риск
OWL
DBC
Сравнение OWL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.94 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.62 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и DBC
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -76.36% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -16.54% | -42.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -16.54% | -50.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -27.34% | -39.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -26.37% | -34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -46.12% | +21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.85% | 4.82% | +32.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и DBC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 6.03% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 16.71% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 18.85% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 19.29% | +22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 17.80% | +24.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и DBC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.41% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWL and DBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.12%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор