Сравнение OWL с BOXX
OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, OWL returned -1.57%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности OWL и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.06%.
OWL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -32.79%
- 1 год
- -48.93%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.79% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | 0.57% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.06% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between OWL and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. BOXX — Ранг доходности на риск
OWL
BOXX
Сравнение OWL c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 8.83 | -8.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 59.89 | -60.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 504.46 | -505.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и BOXX
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -0.12% | -66.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -0.07% | -58.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -0.12% | -66.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | 0.00% | -60.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -0.00% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.85% | 0.01% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и BOXX
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 0.11% | +12.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 0.26% | +35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 0.33% | +44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 0.37% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 0.37% | +42.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и BOXX
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.41% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
OWL and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.12%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор