PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWL с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, OWL returned 4.23%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OWL и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

OWL

1 день
5.16%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-33.77%
1 год
-42.64%
3 года*
4.23%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-28.80%-32.83%61.76%47.40%3.41%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between OWL and BOXX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

OWL vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
12.81

-13.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
37.95

-39.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

9.96

-9.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

59.63

-60.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

530.59

-531.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

12.81

-13.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

12.91

-12.81

Просадки

Сравнение просадок OWL и BOXX

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-0.12%

-66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-0.07%

-58.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-0.12%

-66.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.31%

0.00%

-58.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-0.00%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.48%

0.01%

+32.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и BOXX

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

0.09%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.88%

0.25%

+34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.56%

0.32%

+43.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.25%

0.37%

+42.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

0.37%

+42.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и BOXX

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		8.88%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OWL and BOXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (12.79%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор