PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWL с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 11.07%/yr for BCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OWL и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

OWL

1 день
-3.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-32.30%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-44.58%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-32.30%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%4.26%

Correlation

The correlation between OWL and BCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.15

The correlation between OWL and BCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

OWL vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 88
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.30

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.92

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

5.10

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

13.14

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.30

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.66

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Просадки

Сравнение просадок OWL и BCI

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-32.69%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-7.61%

-50.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-11.38%

-55.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-26.50%

-40.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.35%

-4.52%

-55.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-12.00%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.34%

2.95%

+29.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и BCI

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

5.16%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

14.80%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.25%

16.92%

+26.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.40%

16.82%

+26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.69%

15.65%

+27.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и BCI

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		9.34%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWL and BCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.25%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BCI's -32.69%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор