Сравнение OWL с BCI
OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, OWL returned -1.39%/yr vs 10.14%/yr for BCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.
OWL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -32.79%
- 1 год
- -48.93%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.79% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 20.43% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | 4.76% |
Correlation
The correlation between OWL and BCI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between OWL and BCI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. BCI — Ранг доходности на риск
OWL
BCI
Сравнение OWL c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.97 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.44 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и BCI
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -32.69% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -14.82% | -43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -14.82% | -52.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -26.50% | -40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -9.22% | -51.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -11.99% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.85% | 4.52% | +32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и BCI
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 4.84% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 15.03% | +20.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 17.36% | +27.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 16.85% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 15.66% | +27.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и BCI
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности BCI в 13.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.69% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.41% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OWL and BCI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.12%) compared to BCI (4.84%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BCI's -32.69%.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор