PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OWL с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OWL и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.


OWL

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-36.41%
С начала года
-32.79%
1 год
-48.93%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-1.39%
10 лет*

BCI

1 день
-1.09%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
15.98%
С начала года
20.43%
1 год
29.04%
3 года*
12.49%
5 лет*
10.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и BCI


2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.
-32.79%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%5.86%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
20.43%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%4.76%

Correlation

The correlation between OWL and BCI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.15

The correlation between OWL and BCI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blue Owl Capital Inc.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

OWL vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OWL
Ранг доходности на риск OWL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 1111
Ранг коэф-та Мартина

BCI
Ранг доходности на риск BCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OWLBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.97

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

6.44

-7.77

OWL vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWL и BCI

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и BCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OWLBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-32.69%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-14.82%

-43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-14.82%

-52.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-26.50%

-40.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-9.22%

-51.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-11.99%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.85%

4.52%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и BCI

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OWLBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

4.84%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.37%

15.03%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

17.36%

+27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

16.85%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.73%

15.66%

+27.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и BCI

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности BCI в 13.69%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
13.69%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
OWL
Blue Owl Capital Inc.
9.41%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OWL and BCI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (12.12%) compared to BCI (4.84%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs BCI's -32.69%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор