PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с QQQH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).

OVLH и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и QQQH

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью -2.89%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Сравнение комиссий OVLH и QQQH

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

OVLH vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHQQQHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.05

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.61

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.78

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.30

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QQQH равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.10

Корреляция

Корреляция между OVLH и QQQH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и QQQH

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности QQQH в 9.43%

TTM2025202420232022202120202019
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и QQQH

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и QQQH.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-31.24%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.87%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-31.24%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.48%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и QQQH

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.49%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.37%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

14.74%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

13.40%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

13.51%

-1.64%