PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVLH с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 13.24% vs 14.43% for HOLA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

OVLH

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
5.44%
С начала года
6.29%
1 год
13.24%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и HOLA

2026 (YTD)2025
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		6.29%6.75%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between OVLH and HOLA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.68

The correlation between OVLH and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и HOLA

Секторы
OVLH
HOLA

Технологии

39.1%
12.2%

Финансовые услуги

10.9%
25.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
10.1%

Промышленность

7.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.6%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.3%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Технологии

OVLH
39.1%
HOLA
12.2%

Финансовые услуги

OVLH
10.9%
HOLA
25.7%

Коммуникационные услуги

OVLH
10.7%
HOLA
4.4%

Потребительский циклический сектор

OVLH
9.9%
HOLA
8.3%

Здравоохранение

OVLH
8.3%
HOLA
10.1%

Промышленность

OVLH
7.8%
HOLA
18.5%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.5%
HOLA
6.6%

Энергетика

OVLH
3.1%
HOLA
3.4%

Коммунальные услуги

OVLH
2.1%
HOLA
4.3%

Недвижимость

OVLH
1.8%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

OVLH
1.7%
HOLA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с OVLOVLH с FHEQOVLH с KHPIOVLH с QQHGOVLH с USMC
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX

Доходность на риск

OVLH vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLHHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.46

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.13

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.07

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.91

+0.98

OVLH vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HOLA равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVLH и HOLA

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-6.99%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.99%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.05%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.41%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и HOLA

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.51%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.91%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.05%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

9.92%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.93%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

9.93%

+1.85%

Сравнение комиссий OVLH и HOLA

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и HOLA

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

OVLH and HOLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to OVLH (2.51%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, HOLA leads with 14.43% vs 13.24% for OVLH. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOLA has performed better with a 14.43% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

HOLA has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.50% for HOLA.

OVLH currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор