PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с HOLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).

OVLH и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и HOLA

2026 (YTD)2025
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%6.43%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.19%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

HOLA

1 день
0.49%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с SPYHOLA с WTMFHOLA с CAOSHOLA с VTIHOLA с KSPYHOLA с VIHAX

Сравнение комиссий OVLH и HOLA

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

OVLH vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHHOLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHHOLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.35

-0.58

Корреляция

Корреляция между OVLH и HOLA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и HOLA

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HOLA в 2.99%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и HOLA

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и HOLA.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-6.99%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.48%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.18%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и HOLA

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

9.30%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.30%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

9.30%

+2.57%