Сравнение OVLH с HEQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVLH показывает доходность -3.40%, а HEQQ немного выше – -3.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OVLH и HEQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности HEQQ в 0.20%

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и HEQQ.

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.