PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 27.58% vs 99.08% for SOXY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OVL charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности OVL и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

OVL

1 день
-0.28%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
14.48%
С начала года
15.52%
1 год
27.58%
3 года*
23.09%
5 лет*
13.46%
10 лет*
—
Всё время*
17.41%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVL

Overlay Shares Large Cap Equity ETF
$9.74M$8.05M$6.64M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам OVL и SOXY

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		15.52%17.81%-3.34%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between OVL and SOXY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between OVL and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и SOXY

Секторы
OVL
SOXY

Технологии

39.1%
100.0%

Финансовые услуги

10.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.0%

Здравоохранение

8.3%
0.0%

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.0%

Энергетика

3.1%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.0%

Технологии

OVL
39.1%
SOXY
100.0%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
SOXY
0.1%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
SOXY
0.0%

Здравоохранение

OVL
8.3%
SOXY
0.0%

Промышленность

OVL
7.8%
SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
SOXY
0.0%

Энергетика

OVL
3.1%
SOXY
0.0%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
SOXY
0.0%

Недвижимость

OVL
1.8%
SOXY

-

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

OVL vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVL c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.46

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.87

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.49

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

15.00

-2.66

OVL vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXY равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и SOXY

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-30.22%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-28.56%

+19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-18.79%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.58%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

6.63%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и SOXY

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 4.85%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

18.52%

-13.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

36.18%

-24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

40.44%

-25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

39.58%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

39.58%

-17.14%

Сравнение комиссий OVL и SOXY

OVL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и SOXY

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		7.17%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVL and SOXY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to OVL (4.85%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 27.58% for OVL. On fees, OVL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 7.17% for OVL.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор