PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. OVL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, OVL returned 13.56%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVL charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности OVL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

OVL

1 день
-0.56%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.52%
С начала года
12.79%
1 год
25.38%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		12.79%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%6.60%

Correlation

The correlation between OVL and SCHD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.70

Over the past year, the correlation between OVL and SCHD has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OVL и SCHD

Секторы
OVL
SCHD

Технологии

39.1%
19.4%

Финансовые услуги

10.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
18.4%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
18.5%

Энергетика

3.1%
14.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

OVL
39.1%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

OVL
8.3%
SCHD
18.4%

Промышленность

OVL
7.8%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
SCHD
18.5%

Энергетика

OVL
3.1%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

OVL
1.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с SCHG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

OVL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.47

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.83

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.92

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

14.46

-2.66

OVL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и SCHD

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.37%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-4.61%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-16.13%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-16.85%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-3.30%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.89%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и SCHD

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.90% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.10%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.05%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

11.04%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

14.40%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.71%

+5.76%

Сравнение комиссий OVL и SCHD

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и SCHD

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.42%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

OVL and SCHD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.10%) compared to OVL (3.90%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, OVL leads with 13.56% vs 9.45% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVL has performed better with a 13.56% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 3.17% for SCHD.

OVL is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор