Сравнение OVL с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
OVL и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.96% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -4.35% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -3.13% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.13%.
OVL
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и SPYI
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
OVL vs. SPYI — Ранг доходности на риск
OVL
SPYI
Сравнение OVL c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.53 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.15 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между OVL и SPYI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и SPYI
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности SPYI в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.90% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и SPYI
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -16.47% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.02% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.03% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -1.86% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.09% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и SPYI
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.08% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 8.27% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 16.22% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 13.12% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 13.12% | +9.64% |