PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с QQQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 33.24% vs 30.41% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности OVL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVL показывает доходность 13.20%, а QQQI немного выше – 13.43%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и QQQI

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%22.68%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between OVL and QQQI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between OVL and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и QQQI

Секторы
OVL
QQQI

Технологии

35.7%
53.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.1%

Здравоохранение

8.5%
4.3%

Промышленность

8.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

OVL
35.7%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

OVL
8.5%
QQQI
4.3%

Промышленность

OVL
8.3%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
QQQI
7.7%

Энергетика

OVL
3.5%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
QQQI
1.5%

Недвижимость

OVL
1.9%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с SCHG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

OVL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.35

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.12

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.18

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

14.27

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.34

-0.54

Просадки

Сравнение просадок OVL и QQQI

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-20.00%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.61%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.17%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-2.20%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и QQQI

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.68%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.85%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

12.98%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.07%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.07%

+5.47%

Сравнение комиссий OVL и QQQI

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и QQQI

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности QQQI в 13.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, OVL and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, OVL leads with 33.24% vs 30.41% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 33.24% return vs 30.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 6.18% for OVL.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Neos. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.68% for QQQI.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор