PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, OVL returned 25.82% vs 23.23% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности OVL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVL показывает доходность 9.69%, а QQQI немного ниже – 9.46%.

OVL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
25.82%
3 года*
22.31%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и QQQI

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%22.76%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between OVL and QQQI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between OVL and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и QQQI

Секторы
OVL
QQQI

Технологии

39.1%
58.1%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.3%
3.9%

Промышленность

7.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.5%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

OVL
39.1%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

OVL
10.9%
QQQI
0.2%

Коммуникационные услуги

OVL
10.7%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

OVL
9.9%
QQQI
11.3%

Здравоохранение

OVL
8.3%
QQQI
3.9%

Промышленность

OVL
7.8%
QQQI
3.0%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.5%
QQQI
6.5%

Энергетика

OVL
3.1%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

OVL
2.1%
QQQI
1.3%

Недвижимость

OVL
1.8%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

OVL
1.7%
QQQI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с SCHG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

OVL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.58

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.12

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.43

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

10.31

+2.08

OVL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVL и QQQI

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-20.00%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-9.61%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.67%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.21%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.26%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и QQQI

Текущая волатильность для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) составляет 5.40%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что OVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.62%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.94%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.78%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

17.51%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.51%

+5.03%

Сравнение комиссий OVL и QQQI

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и QQQI

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OVL and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (7.62%) compared to OVL (5.40%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, OVL leads with 25.82% vs 23.23% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 25.82% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

QQQI has the higher dividend yield at 15.03%, compared with 6.38% for OVL.

OVL is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Neos. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.68% for QQQI.

OVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор