PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

OVL и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVL и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVL и QQQI

2026 (YTD)20252024
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.52%17.81%22.68%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

OVL

1 день
0.46%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.17%
1 год
21.86%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с NACPOVL с JEPIOVL с SCHGOVL с SPYD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий OVL и QQQI

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

OVL vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

8.69

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.21

Корреляция

Корреляция между OVL и QQQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и QQQI

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM2025202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.88%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVL и QQQI

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-20.00%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.46%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-5.72%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.31%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.54%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и QQQI

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.06% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.18%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.23%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

19.72%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

17.48%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.48%

+5.27%