Сравнение OVL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OVL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.96% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 20.17% | 10.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
OVL
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и SPY
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
OVL vs. SPY — Ранг доходности на риск
OVL
SPY
Сравнение OVL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.53 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.30 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.93 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OVL и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и SPY
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.90% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и SPY
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -55.19% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.05% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.50% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.24% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -9.09% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.52% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и SPY
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.31% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.47% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 19.05% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.06% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.92% | +4.84% |