PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OVL с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVL с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

OVL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OVL или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между OVL и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OVL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OVL:

0.48

JEPQ:

-0.07

Коэф-т Сортино

OVL:

0.86

JEPQ:

0.07

Коэф-т Омега

OVL:

1.13

JEPQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

OVL:

0.60

JEPQ:

-0.05

Коэф-т Мартина

OVL:

2.15

JEPQ:

-0.17

Индекс Язвы

OVL:

6.03%

JEPQ:

6.43%

Дневная вол-ть

OVL:

25.22%

JEPQ:

20.80%

Макс. просадка

OVL:

-35.49%

JEPQ:

-21.59%

Текущая просадка

OVL:

-7.39%

JEPQ:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -7.36%.

OVL

С начала года

-2.35%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-4.60%

1 год

11.89%

5 лет

18.04%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.36%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-1.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OVL и JEPQ

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OVL и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг риск-скорректированной доходности OVL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OVL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и JEPQ

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM202420232022202120202019
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		3.36%3.10%3.34%3.85%3.63%2.23%0.50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVL и JEPQ

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и JEPQ

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...