Сравнение OVL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
OVL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -11.64% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и JEPQ
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
OVL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OVL
JEPQ
Сравнение OVL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.66 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.82 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 8.93 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OVL и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и JEPQ
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и JEPQ
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -20.07% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.58% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.89% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.55% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.36% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и JEPQ
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.06% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.52% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 18.54% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.91% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 16.91% | +5.84% |