PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVL с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. OVL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, OVL returned 24.25%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OVL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности OVL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVL показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

OVL

1 день
-0.94%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
33.24%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		13.20%17.81%27.91%28.01%-11.64%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between OVL and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.91

The correlation between OVL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVL и JEPQ

Секторы
OVL
JEPQ

Технологии

35.7%
54.0%

Финансовые услуги

11.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

OVL
35.7%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

OVL
11.6%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

OVL
11.3%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

OVL
10.2%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

OVL
8.5%
JEPQ
4.4%

Промышленность

OVL
8.3%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

OVL
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

OVL
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

OVL
2.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

OVL
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

OVL
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPIOVL с SCHG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

OVL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.29

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.31

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

16.22

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок OVL и JEPQ

Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-20.07%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.82%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-20.07%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.10%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-3.42%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.79%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OVL и JEPQ

Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.26%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.07%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

11.73%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

16.61%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.61%

+5.93%

Сравнение комиссий OVL и JEPQ

OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVL и JEPQ

Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.18%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OVL and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OVL has higher volatility (3.06%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, OVL dropped -35.49% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, OVL leads with 24.25% vs 20.92% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OVL has performed better with a 24.25% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 6.18% for OVL.

OVL is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Liquid Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for OVL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор