Сравнение OVL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
OVL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OVL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | -2.52% | 17.81% | 27.91% | 28.01% | -22.18% | 32.40% | 31.90% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OVL показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
OVL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVL и JEPI
OVL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
OVL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
OVL
JEPI
Сравнение OVL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.95 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.83 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.04 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OVL и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVL и JEPI
Дивидендная доходность OVL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 5.88% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OVL и JEPI
Максимальная просадка OVL за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -13.71% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.28% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -13.71% | -15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.53% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -2.07% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.12% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVL и JEPI
Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.90% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 6.36% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 13.24% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 11.06% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 10.88% | +11.87% |